Archiwum SFX (SelF-eXtracting) jest to archiwum połączone z modułem wykonywalnym, używanym do wypakowania plików z archiwum po jego uruchomieniu. Dzięki temu do rozpakowania archiwum SFX nie jest konieczny żaden dodatkowy program. WinRAR może pracować z archiwum SFX podobnie jak ze zwykłymi archiwami, dlatego jeśli np. zachodzi podejrzenie że archiwum SFX może zawierać wirusy, wówczas można użyć programu WinRAR do wyświetlenia lub wypakowania zawartości tego archiwum.
Archiwa SFX zwykle posiadają rozszerzenie .exe podobnie jak inne pliki wykonywalne.
Archiwa SFX są wygodne w przypadku, gdy zachodzi konieczność wysłania komuś archiwum, a nie ma pewności, czy ta osoba posiada program umożliwiający rozpakowanie go. Archiwum SFX można też użyć do dystrybucji własnych programów.
Na przykład, pakiet dystrybucyjny programu WinRAR jest bazowany na module GUI RAR SFX Default.sfx.